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对冲基金今年以来表现突出近七成产品取得正

发布时间:2019-08-14 17:26:09

对冲基金今年以来表现突出近七成产品取得正收益

对冲基金今年以来表现突出

近七成产品取得正收益

证券时报应尤佳

在持续震荡的A股市场背景下,采取市场中性策略的股票多空型基金整体表现突出,近7成对冲基金取得了正收益。

海富通阿尔法基金基金经理杜晓海表示,未来国内市场行情还将处于震动波动的阶段

,通过股指期货进行对冲从而追求阿尔法收益的绝对收益型产品还将具有投资价值。需要注意的是,基金分析人士也提到,对冲基金无法分享市场普涨的红利。另外,多因子是否有效同样值得商榷。

对冲基金业绩分化

最高收益超8%

股票多空型基金今年业绩相当出众。据数据统计显示,在全市场22只股票多空基金中,15只基金今年以来取得了正收益,占比68%。而获得较高收益的有海富通阿尔法、汇添富绝对收益等基金。其中,海富通阿尔法对冲今年以来获得8.38%的收益,而汇添富绝对收益策略也获得了7%左右收益。此外,富国对冲收益多策略获得了3.25%的回报,而华泰柏瑞量化对冲、华泰柏瑞量化收益以及中金绝对收益策略、南方绝对收益策略、广发对冲套利均获得了超过2%以上的收益。

今年以来,A股市场表现整体不佳,上证指数从1月最高3587.03点下跌至近期低点2691.02点,年内最高跌幅近20%。虽然近期市场出现了反弹行情,但从年初高点至最新收盘日,也有19%的跌幅。

一般来说,股票多空型基金通过股指期货对冲的方式来抵消市场的波动,从而获取个股的阿尔法收益。但是,从2015年至2017年上半年,股指期货的基差一直非常大,这使对冲策略增加了不小的难度。去年下半年,股指期货的基差开始缩小,使用股指期货来进行对冲的有效性得到加强。而从目前的情况来看,虽然基差成本仍较大,但是用股指期货做对冲已经能够起到明显效果。

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